Basel III-Monitoring: Deutsche Banken verbessern Eigenkapitalausstattung

Der deutsche Banken Teilnehmerkreis umfasst insgesamt sieben Gruppe-1- sowie 29 Gruppe-2-Institute. Zur Gruppe 1 werden diejenigen Institute gezählt, die Kernkapital gemäß aktueller Regelung von mindestens 3 Mrd € aufweisen und international aktiv sind.

Hintergrund Basel III

Der Baseler Bankenausschuss ist bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) angesiedelt. Er wurde 1974 gegründet, um internationale Aufsichtsregeln zu erarbeiten, die Bankpleiten, wie die der deutschen Herstatt-Bank, verhindern sollten. Insbesondere hat der Ausschuss mehrere Generationen von Eigenkapitalregeln vorgeschlagen. „Basel III“ entstand im Auftrag der 20 größten Wirtschaftsnationen der Welt (G20). Um rechtlich verbindlich zu werden, müssen die Baseler Vorgaben in nationale Gesetze übernommen werden.

Ergebnisse des Basel III-Monitoring

Unterstellt man die Vollumsetzung der CRR/CRD IV nach Auslaufen der Übergangsvorschriften im Jahr 2024, so liegen sowohl die sieben großen und international tätigen Gruppe-1-Institute mit einer mittleren harten Kernkapitalquote von 12,8 % als auch die restlichen Gruppe-2-Institute mit einer Quote von 17,1 % deutlich über der Mindestanforderung. Alle Institute halten zudem weiterhin den vollen Kapitalerhaltungspuffer, der seit 2016 schrittweise bis 2019 eingeführt wird. Die durchschnittliche Verschuldungskennziffer (Leverage Ratio) beträgt im Mittel für Gruppe-1-Institute 3,7 % und für Gruppe-2-Institute 4,7 %. Für sechs der sieben Gruppe-1-Institute und 62 % der Gruppe-2-Institute fordert die Verschuldungskennziffer eine höhere Kapitalausstattung als die Kernkapitalquote von 8,5% (inklusive Kapitalerhaltungspuffer von 2,5 %).

Die kurzfristige, stressbasierte Liquiditätsdeckungskennziffer (LCR) beträgt für Gruppe-1-Institute durchschnittlich 146,2 % und für Gruppe-2-Institute 174,5 %. Nicht nur im Mittel, sondern auch auf Einzelebene erfüllen die Institute beider Gruppen zum betrachteten Stichtag die seit Januar 2018 einzuhaltende Mindestanforderung von 100 %, bzw. die seit dem 1. Januar 2017 einzuhaltende Mindestquote von 80 %.

Die strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) beträgt für Gruppe-1-Institute im Mittel 105,3 %. Diese Institute benötigen zusammen noch 19,3 Mrd € an stabilen Finanzierungsmitteln, um eine Mindestquote von 100 % zu erfüllen. Die durchschnittliche NSFR der Gruppe-2-Institute liegt bei 118,6 %.

(Quelle: Deutsche Bundesbank Kommunikation)

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